另有一种估计方法称为违约模型（Default Model,DM）。 我们在此试著利用前述的例子（信评BBB等级的授信），以DM模型计算其预期损失及相对重要的非预...
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b（PD）分为盯市模型（mark-to-market，MTM）和违约模型（default-mode，DM）两种模型形式，这两种模型都是银行业内普遍使用的信用风险管理模型，而经济资本对期限的敏感性在很大程度上...
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最后，对两种违约模型进行比较分析并对其应用提出对策建议。
At last, this dissertation compares the two default models and proposes some Suggestions about the application of them.
所以统计专家所做的，基本上就是研究过去在公司违约和股价的相关性，并编程设计出模型来推定当前相同模式下的情况。
So what the statisticians did, essentially, was to study past correlations in corporate default and equity prices and program their models to assume the same pattern in the present.
银行经理整合模型来预测违约既需要有繁荣时期也需要有萧条时期通常发生的数据。
When bankers assembled models to predict defaults, they wanted data on what normally happened in both booms and busts.
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