股指期货的跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)是在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利活动。
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【提要】 【相关导读】跨期套利（Intertemporal arbitrage）：又称持仓费用套利、跨作物年度套利、或新老作物年度套利。
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跨期套利（interdelivery spreads）是套利交易中最普通的一种，也是利润率最低的一种，同样，它的风险相对也是最小的。
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... 跨市套利（Intermarket Spread）】 跨期套利（Calendar Spread）】 牛市套利（Bull Market Arbitrage）】 ...
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There are three basic pattern of arbitraging,cross market arbitraging,cross term arbitraging and cross commodity arbitraging.
套利交易包括跨市套利、跨期套利和跨商品套利三种基本的模式。
参考来源 - 中国期货市场套利模型分析及实证研究2. Establishing the short sale will decrease the chance of calendar spread arbitrage, but the profit space doesn't change apparently.
二、在一个国家内建立卖空交易条件,跨期套利机会会减少,跨期套利收益空间则变化不是很显著。
参考来源 - 股指期货与市场卖空交易的关系研究In premises of effectively controlling risks, it makes full use of spread trading to maximize the trading returns.
充分利用了跨期套利的功能,在有效控制风险的前提下,使套利收益最大化。
参考来源 - 股指期货跨期套利研究Intertemporal arbitrage is available in the simulation trade on Hu-shen 300 stock index future contracts.
对于跨期套利策略给出我国仿真交易模拟实例。
参考来源 - 沪深300股指期货套利交易及其风险控制研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
本文主要研究了沪深300股指期货的期现套利与跨期套利。
This thesis mainly studies future-spot arbitrage and calendar-spread arbitrage with CSI 300 stock index future.
本文讨论了跨期套利交易的价差风险极小化模型、方法和算法。
In this paper the models, methods and algorithm of minimum risk of price difference in the derivative security market are discussed.
这将提高未来预期的商品价格，且(因为跨期套利交易)将提高当前的商品价格。
This would raise future expected commodity prices, and (because of inter-temporal arbitrage) current commodity prices.
所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。
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