维纳过程是一个重要的独立增量过程,也称作布朗运动过程。数学中,维纳过程是一种连续时间随机过程,得名于诺伯特·维纳。由于与物理学中的布朗运动有密切关系,也常被称为“布朗运动过程”或简称为布朗运动。维纳过程是莱维过程(指左极限右连续的平稳独立增量随机过程)中最有名的一类,在纯数学、应用数学、经济学与物理学中都有重要应用。
作为一种改 进,后续的研究者则假设股票价格遵循一般维纳过程(generalized Wiener process),但这也 忽略了一个事实:即投资者往往要求股票的期望收益率是一个常数,而不管股票价格的绝对 水平是多少。
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其中: z是一个标准布朗运动或dz为高斯——维纳过程(Gauss-Wiener Process)。α、σ是变量V和t的函数,为了简单起见,暂时设为常数。
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Suppose spot price follows Wiener process, the sixth chapter derived the fluctuation process of spot price by using Ito lemma.
第六章,基于蒙特卡洛模拟数据的期货最优套期保值比研究。 假定现货价格服从一般维纳过程,运用伊藤引理推导出现货价格的递推公式。
参考来源 - 商品期货最优套期保值比估计及比较研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
在伪蒙特卡罗模拟应用于金融衍生证券定价过程中,标准维纳过程的构造方法对模拟估计的效果具有十分重要的影响。
Methods for constructing standard Winner Process can have a very important influence on estimation result of Monte Carlo simulation in the course of pricing financial derivative securities.
利用随机过程的方法来分析系统误差的变化过程,建立了系统误差的随机过程模型——误差累加模型和维纳过程模型。
Rules of the system error along with time is represented and stochastic process models are established: error accumulating model and Wiener model.
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