权证是一种金融衍生产品(工具),是依附于标的证券的有价证券,是持有者一种权利(但没有义务)的证明。权证定价即对权证的定价方法。估计权证定价最常见的方法有BS模型、二叉树模型和蒙特克罗模拟法。其中,前者为解析方法,后两者为数值方法。这几种方法各有自己的优缺点和适用范围,并没有哪一种方法绝对优于另外一种。
【相关导读】权证定价(Warrant pricing):在当前的市场环境下,权证的市场价格很可能也会低于其理论价格。理由之一是权证的流动性不足。
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窗口定价权证 Window Barrier Warrant
Problem in chapter four is warrant pricing.
文章主体的第二部分讨论了权证定价问题。
参考来源 - 上市公司股权分置改革中的两个定价问题So I think these researches in Option market have great practical meaning in leading Option Pricing and monitoring our Option market.
这对指导权证定价和规范权证市场有着重要的现实意义。
参考来源 - 基于GARCH修正的权证定价研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
研究标的股票收益与波动率相关下的备兑权证定价。
Studies the pricing of covered warrants on correlation between returns and volatility.
本文研究了在确定性分红和随机性红利率模型下的权证定价问题。
We conduct research on warrant pricing under determined dividend model and stochastic dividend yield model.
本文研究了带基差风险和交易费用的不完全市场中的权证定价与避险策略的建构问题。
In this thesis, the pricing and hedging in incomplete markets with transaction cost and basis risk are examined.
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