期望损失是银行从事业务所产生的平均损失。它可以通过对银行损失的历史数据统计得出。
... Loss ：对于一个trainning set人们自然的会想到使用平均的loss来衡量预测值和真实值的一致性，这就是expected Loss（期望损失）：
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通常而言，损害指的是金钱上的损失，它包括以下两类：一类是期望损失（expectation loss），一般是指若没有违约发生；另一类是指依赖损失（
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文章摘要信息 望损失ES的两步核估计 刘静,杨善朝,姚永源 广西师范大学数学科学学院 摘要 ： 期望损失(Expected Shortfall, ES)是当今 最流行的金融资产风险管理的工具之一, 是一个理想的一致性风险度量. 本文在$\alpha
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To have a VaR caculation, three items are required, dimension of confidence interval, length of holding time and expected loss.
VaR计算须有三项内容：一是置信区间大小；二是持有期的长短；三是期望损失。
参考来源 - 信用风险理论、模型及应用研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
另一种策略是最小化期望损失。
期望损失值是一种评估市场风险的新测度。
Expected shortfall (ES) is a new method for measuring market risk.
然后给出了依据最大期望收益准则与最小期望损失准则决策一致性条件。
Then, we present the consistency condition of decision depending on maximum expected profit criterion and minimal expected loss criterion.
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