...经济学奖获得者Fischer Black和Myron Schole提出,适用于看涨欧式期权的估值,该模型根据“无套利原理”(Arbitrage-free Principle)提出,即如果某个期权的价格偏离了布莱克-斯科尔斯模型所计算的价值,则市场上无风险套利的机会就会出现,而无风险套利的过程将使得...
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无套利原理及定价理论 No-Arbitrage Asset Pricing
No arbitrage principle is the essence of modern corporate finance theory.
无套利原理是现代金融理论的精髓。
参考来源 - 套利、无套利原理和公司理财学There are two main methods for option pricing with transaction costs: no-arbitrage principle and the utility function method.
在现代金融学研究中,有交易费用期权定价问题的研究主要使用无套利原理和效用函数方法。
参考来源 - 有交易费用期权定价研究·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
无套利原理是现代金融理论的精髓。
No arbitrage principle is the essence of modern corporate finance theory.
无套利原理假设金融市场不存在套利机会。
No arbitrage principle suppose there is no arbitrage opportunity in financial market.
第五章主要研究基于美式期权建立抵押贷款模型，并利用无套利原理导出对应的微分方程。
In the fifth chapter, we establish the mortgage loan model according to the American option, and deviate the partial different equation by no arbitrary principle.
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