yield curve risk
...不一致 选择权风险(Optional Risk ):来自于客户行使那些在业 务中隐含的期权,如提前取款 收益率曲线风险(Yield Curve Risk):来自于不同期限的 利率变动幅度的不一致,如活期和定期利率的变动不一致 这是最主要的利率风险。
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利率风险按照来源的不同,可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
According to its different sources, interest rate risk may be classified into repricing risk, yield curve risk, basis risk and optionality.
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随着经济在整个商业周期的不断运动,收益率曲线的斜率会呈现显著变化。但在商业周期的大部分过程中,收益曲线的斜率均为正数,即短期利率低于长期利率。
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