广义矩估计,即GMM(Generalized method of moments),是基于模型实际参数满足一定矩条件而形成的一种参数估计方法,是矩估计方法的一般化。只要模型设定正确,则总能找到该模型实际参数满足的若干矩条件而采用GMM 估计。
...,都有它们的局限 性,其参数估计量必须在模型满足某些假设时 才具有良好的性质;而广义矩估计(Generalized Method of Moments,GMM)是一个稳健估计量, ①需要指出的是,该模型未考虑出口品的类型,实 证检验中我们还将考虑实际汇率对初级...
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系统广义矩估计 system GMM ; SGMM
系统广义矩估计方法 system GMM
广义矩估计法 Generalized Method of Moments ; GMM
差分广义矩估计 Difference GMM
非线性广义矩估计方法 NLGMM
采用一步广义矩估计法 One Step Diff-GMM
间广义矩估计 Spatial GMM
而广义矩估计 Generalized Method of Moments ; GMM
和广义矩估计方法 Generalized Moment Method ; GMM
使用非参数估计方法给出条件密度和条件均值的估计,在此基础上给出参数的广义矩估计。
The conditional density and the conditional mean are estimated by nonparametric method. Then the estimator of the parameter is proposed by the generalized method of moments.
本文重点讨论了广义矩估计法、马尔可夫链蒙特卡罗方法和有效矩估计法这三种各具特点的随机波动模型的参数估计方法。
In this article, three estimation methods, GMM, MCMC and EMM are studied. GMM is one of the earliest methods used in SV model and its character is simple;
后者既包括基于广义帕雷托分布(GPD)参数的极大似然估计,又包括矩法估计等。
The latter since include maximum likelihood estimate of the GPD(generalized Pareto distribution ) model parameters to still include moment estimate etc.
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