崔纳指标(Treynor Index)：与夏普指标近似，同样是衡量调整风险后的基金绩效，不同的是崔纳指标看的是承担每一单位系统风险所获得的超额报酬，因此，计算...
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...rpe Ratio)： 每承担一单位总风险，可得到的风险溢酬 P f P R R E ratio Sharpe ) ( 52 ( ) 崔纳指标(Treynor Ratio)： 每承担一单位系统风险，可得到的风险溢酬 MCV： 承担一单位非系统风险所得到的超额报酬， 与标竿指数市场风险溢酬绝对值的比...
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