夏普单指数模型
Sharp single index model
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随后夏普建立了资本资产定价模型和单指数模型,罗斯等人建立了套利定价多因素模型。
Subsequently sharpe raised the single index model and capital asset pricing model Ross founded the multifactor model.
youdao
夏普单指数模型简介 假定证券回报的相关仅仅是因为一个原因。每只证券都会假定对市场组合的牵引做出反应,只不过有的多一些,有的少一些。当市场组合显著上升时,几乎所有的股票都将随着它上升。尽管某些股票价格上升比其他的多,但是当我们观察股票价格随着时间变化的运动时,就可以假定市场组合的波动性决定了我们所看到的股票之间的所有相互运动,这实际上就是单指数模型的假设。该模型假设协方差矩阵中的所有元素都由这样一个事实决定,即所有的股票都对单一的、共同的力量牵引做出反应。
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