...日风险价值进行预测，并采用更加严谨和稳健的Kupic LR 检验 [10] 以及最近提出 的动态分位数回归（Dynamic quantile regression）检验法 [11] ，对各类模型假定下的动态VaR 预测精度进行了深 入的后验分析（Backtesting），以确保本研究的可靠性和稳健性。
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动态分位数回归
Dynamic quantile regression
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