利率风险管理（Interest Rate Risk Management, IRRM） 所谓利率风险管理，是指商业银行为了控制利率风险并维持其净利息收入的稳定增长而对资产负债采取的积极管理方式。利率风险常常产生于资产和负债之间的成熟期差异，也产生于资产和负债之间的利率调整幅度差异。在80年代，利率风险管理的研究重点是利率变动对银行利差的影响。90年代以来，由于银行资产的多样化及企融衍生工具的发展，利率风险管理的任务转向分析利率变动对银行资产、负债的市场价值及资本净值的影响。
文献综述 利率风险管理（Interest Rate Risk Management）是伴随着利率风险这一主要市场风险的出现而产生的，是指商业银行为了控制利率风险并维持其净利息收入的稳定增长而对它的资产负债...
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-14.4%, 0] 利率风险管理(IRRM)产品 利率上限 (Interest Rate Cap) 利率下限 ((Interest Rate Floor) 利率上下限 (Interest Rate Collar) 参与协议 (P.A.
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第三部分分析了套期保值功能在利率风险管理中的作用。
The third part analyses the effect in the risk management of interest rate by the financial derivatives.
加强利率风险管理是一个系统性工程，需要从多个方面进行着手。
Strengthening the interest rate risk management is a systematic project, which needs to carry on from many aspects.
研究基于凸度缺口模型的具有隐含期权的商业银行利率风险管理问题。
Interest rate risk management for commercial Banks with embedded option is investigated based on the convexity gap model in this paper.
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