Engle和Ng(2012)采用信息冲击曲线(News Impact Curve)对比分析了各种ARCH/GARCH模型的非对称效应[6]。很多文献采用ARCH模型分析了金融市场的波动,例如汇率市场[7]。
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信息冲击曲线
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Information impact curve
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