基于中证资本期权报价的波动率偏离（Volatility Skew）需要突破现有法律先行先试的，要依照程序经授权后开展试点。
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...含波动率看成点，“一颗两颗三颗四颗”，不同行权价的波动率就连成了一条波动率曲线，这就是著名的波动率偏斜（Volatility Skew）；另外，“一颗两颗三颗四颗”，不同到期月份的波动率就连成了另一条波动率曲线，这就是著名的波动率锥（Volatility Cone），最后...
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挂出合约数似乎是无限的，1月17日，标普500指数收报1838.70点，与波动率偏度曲线（volatility skew）相对应，2月到期的期权向下最低有买/卖报价的行权价远至1150点，向上最高有买/卖报价的行权价为2000点。
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