但值得注意的是,随著信赖水准的提高,估计出来的风险值也愈高,在 既定的风险值限额(VaR limit)下,可能会影响到业务的推展, 决策者应该充份考虑该公司 的风险胃纳( Risk appetite),以决定适当的信赖水准。
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limit)、 停损限额与风险值额度 ( VaR limit ), 建立风险管理之执行 依据 。
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... cointegrating VAR 协整向量自回归 VaR limit 风险限额 ; 风险值限额 LOCAL VAR 局部变量 ...
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