样本偏自相关函数（SPACF）：通过递增阶数的各个自回归模型拟合序列计算得到， 每个模型的最后一个系数的估计即为样本偏自相关 k k 的估计。
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...的平稳时间序列利用自回归过程(AR(p)process)和滑动平均过程(MA(q)process),以及样本自相关系数(SACF)、样本偏自相关系数(SPACF)并n样本逆自相关系数(SIACF)等数据,对模型进行辨识(definition),估计(estimate)年I]预报(forecasting),在本领域内形成迄今为止最...
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