MBS的定价方法主要有以下三种:1.静态现金流量报酬率法(Static Cash Flow Yield,SCFY) 到期收益率法是最早的对抵押支持证券进行定价的方法。
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静态现金流量收益率法(SCFY)是最简单的方法,它使用单一的到期收益率定价,因此在业界曾被广为使用;静态利差法(SS)是以整条收益率曲线定价的,在现金流量比较...
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...)-借款人提前还款的期 权价值(2)-借款人主动违约的期权价值(3)现在比较流行的定价方法主要有三种: (一)静态现金流收益法(SCFY) 静态现金流法的基本公式为: 其中Z为各期的现金流入,r为产品存续期内利率静态现金流收益法的操作前 提是产品存续期内利率不变...
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