...套期保值比例的研究可分为两大类，一类是从组合收益风险最小化的角度，研究最小风险套期保值比例(risk-minimizing hedge ratios)，另一类是统筹考虑组合收益和组合收益的方差，从效用最大化的角度研究均值—风险套期保值比例(meanrisk hedge ratios)。
基于8个网页-相关网页
...值比率的研究可分为两大类：一类是从组合资产收益风险最小化的角度，研究最小风险套期保值比率（Risk-Minimizing Hedge Ratios）；另一类是同时考虑组合资产收益和收益方差，从效用最大化的角度研究均值-风险套期保值比率（Mean-Risk Hedge Ratios）。
基于6个网页-相关网页
应用推荐