这种分析称为重标极差法（rescaled range），也称％ 法。R．是一个时间序列中”个数据偏离其均值的累加值的极差，称为”个数据的 极差，表示时间序列最大的变化范围；S。
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重标极差 (Rescaled Range)分析法 ( R / S分析法)是一种非参数方法,它对分析的对象没 有任何要求和假设,这是传统的证券市场理论和数量分析方法所不具备的。
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以上来源于: WordNet
So this paper selects Rescaled Range (R/S) Analysis which not only analyses normal distribution series but also analyses non-normal distribution series.
因此，本文选择了R／S分析法，它不仅能对正态分布序列进行分析，还能对非正态分布序列进行分析。
We use rescaled range analysis to demonstrate that there are self-similarity, long memory and sensitive to initial value in the time series of Chinese stock returns.
论文用重标极差分析方法证明了中国股票收益波动的自相似性，长期记忆性和初始条件敏感性。
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