–利率预期掉换(rate anticipation swap)，利用对市场 利率总体运动趋势的预测来获取收益。 –纯收益率摘取掉换(pure yield pickup swap)，这种掉 换主要是基于从长期来看...
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3） 利率预测掉期 （ rate anticipation swap ）是盯住利率的预测。如果预测利率下降，投资者就会把久期较短的债券掉换为久期较长的债券，反之则反是。
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（3）利率预测互换策略（Rate Anticipation Swap）：指对 债券管理者依据对市场利率变动的判断从而相应的调整手中所持有债券的持续期，以获得更 高收益或者避免更大的损失。
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