...买权／卖权平价理论(put-call parity) 是套利和避险主要的根据。 理论上，相同履约价的买权与卖权都要有相同的时间价值，这一种固定的关系，称之为买权卖权平价理论，...
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Put Call Parity 买卖权等价 ; 买卖权平价关系
relationship of put-call parity 认沽认购等价关系
put-call parity relationship 看涨
call-put parity 平价公式 ; 看跌平价 ; 买入卖出期权平价 ; 权的平价关系
put-call futures parity 卖权期货等价理论 ; 期权
Call and Put Parity 就称为买入期权
Firstly, Using an actuarial approach, we deal with pricing formula of European option On Quanto option, and obtain pricing of European call and put option and put-call parity.
首先,利用保险精算方法给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨期权和看跌期定价公式及平价公式。
参考来源 - 公平保费及模糊数学在期权定价中的应用·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
Using martingale methods, general pricing formula of European contingent claims is derived and European option and put-call parity is analyzed.
利用鞅方法得到了欧式未定权益定价的一般公式，欧式看涨期权和看跌期权定价及平价关系。
Under the hypothesis of continuous dividend, if the continuous dividend rate isp, and regular payment dividend, we get European call and put option pricing formula and their parity.
在假定支付连续的红利率和定期支付的条件下，得到了两种情况下欧式看涨期权与看跌期权的定价公式及其它们之间的平价公式。
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