美联储主要采用3个月短期拆放利率与隔夜指数互换(OIS)【注释】隔夜指数互换(Overnight Indexed Swap)是利率互换的一种,即将一个周期的互换浮动利率与该付款周期每日隔夜指数(即公开利率)的几何平均数挂钩,从而得到一个相对固定...
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...历程与近来进展 相同的伦敦同业拆放利率(London Inter-bank Offered Rate, LIBOR)与隔夜指数掉期利率(Overnight Indexed Swap, OIS)之间差额。LIBOR是银行间未担保贷款利率,包含了信贷风险和流动性风险。
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overnight indexed swap rate 挂钩隔夜互借利率
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