...调整了实证研究的样本区间，引入目前流行的三种VaR评估方式：二次损失 函数（QLF）、似然比检验（LR）和平均相对规模偏差（MRSB），对三种残 差分布假设（正态分布、t分布和跳跃分布）下的GARCH和NGARCH模型 进行实证考察后发现，跳跃GARCH模型的VaR预测更为合...
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