第三部分我们采用马尔科夫机制转换(markov regime switching )回归模 型,分析货币指标与 CPI 的相关性是否呈现状态或结构性转换的特征。
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...移模型和参数模拟过程 在刻画经济波动的时间序列方法中,比较典型的模型就是 Hamilton 的马氏区制转移(Markov Regime Switching)模型。Hamilton(1989)曾经在度量美国经济周期时采用了下述模型: ( )[ ] t t s t L y φ µ ε ∆ − = , ) , 0 ( .
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例如,马尔可夫机制转换模型(Markov Regime Switching)假定行为转换是由外生不可观测的马尔可夫链决定的,并没有对机制转换的原因和发生时间做出解释;门限自回归模型(Threshold Auto...
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Markov Regime Switching Model 转换模型 ; 夫区制转移模型 ; 转移模型 ; 马尔可夫区制转移模型
Markov regime switching volatility model 马尔可夫结构转换波动模型
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