market-adjusted returns model
...种类相当多,大致可分为三大类:平均调整法 (Mean-Adjusted Returns Model)、市场指数调整法(Market-Adjusted Returns Model)、 市场模式调整法(Market-model Adjusted Returns Model)。
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为排除 总体因素对于股价之影响,研究中采用市场指数调整模式(Market-Adjusted Returns Model)来衡量预期股价报酬。以样本i 第t 日之原始股价报酬R i t 减除 市场加权平均股价指数(R mt ),作为样本i 第t 日之异常报酬(AR...
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market-adjusted returns model
市场调整收益模型
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