换言之,风险估计是风险的量化过程,而且著重于两个面向, 损失频率(loss frequency) 与损失幅度(loss severity),两者的加乘 决定了风险总损失的分配。风险评价(risk evaluation)是风险评估 的另一个重要面向。
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为了分析的需要也可以根据操怍风险的(下转第71页)(上接第48页)发生频率(loss frequency)和历产生的损失强度(loss severity)对操作风险进行归类。
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超赞的CFA复习笔记(五)——出自高顿财经CFA ... convexity 凸性对于投资者来说是好事(负凸性则不是) 。 2.Loss severity 损失严重度:发行者违约产生的损失。 Loss serverity = 1 - recovery rate 风险债券收益率= yield spread + 无风险债券收益率 credit migration risk 信用迁移风险:又叫做降级风险。 ...
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Finally we constructed GAMLSS for loss frequency data and loss severity data and compared the results with what was given by GLM.
最后对一组保险数据建立了损失频率和损失强度的GAMLSS模型,并与GLM做了对比分析。
Inattention to this shift by the news media compounds the severity of the loss.
新闻媒体对这一转变的忽视使损失的严重程度更加复杂。
As the severity of depression increased across participants, so did productivity loss.
因为患抑郁症的越严重,工作效率下降越快。
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