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lookback option

  • 回望期权

网络释义专业释义英英释义

  回望期权

...法奢求，然而在探寻奇异期权的宝库时，我们无意间发现，世间真的存在这样一架“时间机器”，那就是“回望期权（lookback option）”。

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短语

European lookback option 欧式回望期权

American lookback option 美式回望期权

  • 回望期权 - 引用次数：12

    The maximum of Brownian motion with drift is often encountered in the pricing of exotic option, we apply the theory of the maximum of Brownian motion to barrier option and lookback option, and obtain their pricing formulas.

    在新型期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,我们运用布朗运动的最大值理论为障碍期权和回望期权定价,得到了它们的定价公式。

    参考来源 - 布朗运动的最大值和新型期权 （研究生论文）

·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress

Lookback option

  • abstract: Lookback options are a type of exotic option with path dependency, among many other kind of options. The payoff depends on the optimal (maximum or minimum) underlying asset's price occurring over the life of the option.

以上来源于: WordNet

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- 来自原声例句
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