...失败率”来检验,即:记录实际发生的损失,然后计算超过VaR的次数(或天数)比例是否与预先设定的置信 度一致.库皮克(Kupiec)Hj给出了这种检验方法. 假定计算VaR的置信度为a,实际考察天数为?
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... 名字: Kupiec 姓: Debbie 标签: Debbie Kupiec ...
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... 简报者检视画面 widok prezentera 交易者 handlarz; kupiec 经济学者 ekonomista ...
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