...动性指标不同，本文从我国股市的客观实际和数据的可获得性考虑，选用三个流动性指标(换手率、Amivest流动性比率和非流动性(ILLIQ))作为流动性因子，以便对比分析不同的流动性因子对股市流动l生溢价相关问题的研究是否具有不同的影响。
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本文采用 Amihud (2002)的方法计算非流动性比率（ ILLIQ），作为流动性的 控制变量。
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...去一周流通市值对数（LnFloatCap）表现大幅回撤，过去一周多空组合收益为-4.24%，排名所有因子中倒数第一，非流动性指标（ILLIQ）也排名倒数第二，短期内市场的小盘股效应有所减弱。
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②弱流动性比率（ILLIQ） 是证券在一段时期的绝对收益率与交易金额的比值，可以用于衡量单个股票在一段时期 的流动性。
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