如果市场受到临时冲击,一个异常数据点将对波动率的估计造成长时间影响,幽灵效应(Ghost feature) 成熟市场,一般取N=800~1000; 新兴市场,制度性的变化很大,N取50~100即可 2、加权移动平均 越靠近的数据权重越大,越远的数...
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ghost feature
鬼的特性
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The fact that America's bestseller lists feature works written by academic authorities amongst the ghost-written memoirs and celebrity suck-up jobs should be cause for rejoicing.
ECONOMIST: Celebrity professors are a good thing. Really
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