...，提 出了自回归条件方差—偏度模型(GARCHS)；Jondeau 等[10]、Leon 等[11]进一步提出自回归 条件方差—偏度—峰度模型(GARCHSK)，用于同时描述收益率二阶矩、三阶矩和四阶矩的 时变特征；许启发[12]通过将包含波动杠杆效应的NAGARCH 模型向三阶矩和四阶矩扩展...
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multivariate GARCHSK model 多元GARCHSK模型
bi-variable GARCHSK 二元GARCHSK模型
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