按照现货-期货平价定理 （Spot-Futures Parity Theorem），当前（t 时刻）期货价格F t 就是使期货合约价值f t 为零的交 割价格，那么，在以上等式中，f t ＝0，K＝F t ，故F t ＝S t e (...
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...)这就是无收益资产的现货-远期平价定理（SpotForward Parity Theorem），或称现货期货平价定理 （Spot-Futures Parity Theorem）。见案例P52-3.1和3.218 为了证明无收益资产的现货-远期平价定理 ，我们用反 证法证明等式不成立时的情形是不均衡的。
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