...动风险 VaR 模型应符合哪些最低标准、金融机构回顾测试 (back-testing)VaR 及个别金融资产的特定风险的风险值(Specific Risk VaR) 等的监管架构。BIS 的会员国在1998 年1 月已经正式开始采用这一监管架构。
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specific risk var
特定风险var
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