...割日的临近,期货价格相对于最后交割日现货价格的预期价格将呈现上升趋势,上述这种现象被称为正常贴水(Normal Backwardation)。 自Keynes提出正常贴水假设后,引起了研究者的广泛兴趣,许多学者进行了大量实证研究。
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即 (2)期货折价(normal backwardation) 凯恩斯认为,从总体上看,套期保值者在期货市场上是以空头出 现的,为使投机者以多头的角色出现在期货市场上,并承担相应 的风险...
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