Bollerslev（1986） 则将此概念延伸，提出一般化自我回归条件异质变异数模型（generalized ARCH Model），亦即 GARCH 模型，其认为应该在前期之条件变异数加入模型中，才 能够解决ARCH 模型的条件。
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...进方法 - docin.com豆丁网 itional heteroskedasticity model，ARCH）以及广义自回归条件异方 差模型（generalized ARCH model，GARCH），该类模型至今仍不断获得扩展和改进，统称为GARCH族模 型（GARCH-type models），..
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...变异数模型加入 ARCH 模型予以扩充成较一般化的ARCH 模型，称之为一 般化自我回归条件异质变异数模型（generalized ARCH Model，GARCH）， GARCH 模型较ARCH 模型在条件变异数的结构设定上更具有弹性，同时， 也使得模型在参数估计...
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