含嵌入期权的债券的敏感性度量指 标有:有效久期(effective duration)和有效凸性(effective convexity),并且这两 个指标不仅适用于含嵌入期权的债券,也适用非嵌入期权的债券,具有普遍性。
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关键词:内嵌期权;实际久期;实际凸度 [gap=475]Key words: Embedded Option;Effective Duration;Effective Convexity
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Traditional methods of interest rate riskmanagement cannot measure this kind of interest rate risk,so producesoption-adjusted spread, effective durations and effective convexity.
传统利率风险管理方法无法测量此类资产负债的利率风险,于是产生了期权调整利差、有效久期和有效凸度等相关理论和方法。
参考来源 - 有隐含期权的商业银行利率风险管理方法研究·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
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