CNCE 的最终目标是实施高级内部评级法(AIRB)和操作风险的 高级计量法(AMA),但在过渡期内将按照初级内部评级法(FIRB)和操作 风险的标准法计算资本要求,优化信用风险管理系统...
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第二部分从度量信用卡透支信用风险出发,分别从信用评分卡模型、巴塞尔新资本协议高级内部评级法(advanced IRB),以及CreditRisk+模型三个方面入手,阐述了三种方法的建模思路、计量方法,对上述方法在国内的适用性进行了评估,结合国内信用卡...
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