作者将报酬资料使用 ARCH/GARCH 模型拟合，发现虽然 ARCH/GARCH 模型能消除部分高狭峰(Leptokurtic)的现象，但残差仍不是常态 分配。文中并比较四种估计风险值的方法：极值理论法、变异数共变异数法、t 分配法及历史模拟法。
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高狭峰分配 leptokurtic distribution
高狭峰
High stenopod
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