基于这种思路,1995年美国KMV公司开发出预期违约频率模型(Expected Default Frequency,EDF)来计量公司的违约概率。
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美国KMV公司于1995年开发了计算公司违约概率的模型———预期违约频率模型(ExpectedDefaultFrequency,EDF),它将公司资产市场价值及其波动性、股权市场价值及其波动性和违约点联系起来进行信用风险预测。
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预期违约频率模型
Expected default frequency model
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