KMV公司也建立了EDF（Expected Default Frequency，预期违约概率）与企业信用等级之间的关系。KMV方法最 适用于上市公司，因为这些公司的价值是由市场决定的，公司股价和...
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信用风险分析的基本要素及其相互关系研究_金融证券 关键词：风险管理；预期违约概率；预期收回比率；盯市 [gap=453]Key Words：risk management，EPD，DRR，mark to market
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...的统计数据得出概率，而是使用基于莫顿模型推 导出的每个债务人的实际违约率，即预期违约概率（expecteddefaultfrequency，EDF）， 违约概率是企业资本结构、资产收益波动性和当d，J．资产价值的函数。
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计算预期违约概率 EDF ; expected default frequency
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