illiquidity premium
本文的主要目的是通过应用Amihud(2002)提出的资产流动性风险的度量方法——非流动性溢价(Illiquidity Premium)建立起一个系统流动性风险因素,并将此风险因素纳入经典的资本资产定价模型(CAPM)和Fama-French三因素模型(Fama-French Three-Fac...
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这可能是因为投资者都要求持有非流动性资产所要求的溢价。
This is probably because investors have demanded a premium for owning an illiquid asset.
youdao
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