随机矩阵理论(random matrix theory)是高等多元统计分析的一个数学分支。顾 名思义,它是随机过程论与矩阵论的交集。
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...经验协方差矩阵(ECM)因被用来度量资产价格波动收益间的交互相关性,成为Markowitz理论应用的基石。然而,本文应用随机矩阵理论(RMT),对我国股市交易价格波动的ECM的信息结构进行分析后,却发现:ECM被噪声主宰。
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... Matrix Perturbation Theory 矩阵摄动理论 Infinite Random Matrix Theory 随机矩阵理论 S-matrix theory 散射矩阵理论 ...
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发现准晶的电子能级分布服从随机矩阵理论与量子混沌理论中的统计分布规律。
We also found that energy level distribution in quasicrystals follows the level statistics in the random matrix theory and quantum chaos.
利用随机矩阵理论我们发现相对收益的关联矩阵的特征值分布也具有幂律的特征。
By using random matrix theory we find that the distribution of eigenvalues of correlation matrix of relative return also follows a power-law.
课程会有补充的阅读材料和客席专家讲座,强调著重于随机矩阵理论及其现状的应用范围。
Lectures will be supplemented by reading materials and expert guest speakers, emphasizing the breadth of applications that rely on random matrix theory and the current state of the art.
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