Y t 1 1 t t - t Y φY ε t 2 当 ，则序列变为随机游动过程(Random Walk Process)： 其方差为： 当 时，序列的方差趋于无穷大，说明随机 游动过程是非平稳的。
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可加随机游动过程 additive random walk process
随机游动过程
Random walk process
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实证结果表明沪深股市均是有偏的随机游动过程，存在着状态的持续性和非周期性循环。
The empirical results show that Shanghai and Shenzhen stock markets are random walk process with deviation existing state sustainability and non-periodic cycles.
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