3、敏感性资金缺口管理（Funding Gap Management）的基本思想是， 在市场利率波动环境下，应该如何通过协调负债与资产的关系使 银行保持一个净利息正差额（Net Interest Margin，或...
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【摘要】： 正 资金缺口管理(Fund Gap Management)是西方银行为了避免利率波动保持营利的一种方法。商业银行资产负债表中包括:可变利率资金与可变利率负债。
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资金缺口管理
Fund gap management
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资金缺口管理（gap management)，也叫差额管理，是在利率变动时期使银行资产负债利差达到最大化的一项战略措施。其基本做法是，随着利率的变动，调整可变利率和固定利率的资产与负债组合结构，通过改变资金缺口大小，达到盈利最大化的目的。 资金缺口在数量上等于利率敏感性资产（IRSA)与利率敏感性负债（IRSL)之差，利率敏感性资产是指浮动利率资产，利率敏感负债是指浮动利率负债。 资金缺口＝IRSA-IRSL, 利率敏感系数＝IRSA/IRSL, 净利息收入＝利率变动×资金缺口。
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