Cumulative abnormal returns
...拟法 ( Simulation method) 和Brown and Warner (1985) [10] (273 - 289) 计算累积的非常规报酬 ( Cumulative abnormal returns) 的 模型: CAR m i (t 1 , t 2 ) = ∑ t 2 t = t 1 (R it - ( α i - ( β i R Mt ) CAR i 是股 票 累积的非常规报酬, R it 是股...
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