本章将介绍另一种重要的时间序列过程——自回归条件异方差过程(autoregressive conditional heteroskedastic process)，简称ARCH过程。它在过去十几年中得到广泛的重视，如今已成为研究实证金融学和金融经济计量学的主要工具之一。
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自回归条件异方差过程
Autoregressive conditional heteroscedasticity process
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