企业预警理论综述三、企业预警系统的核心:指标处理方法综述4,自回归条件异方差模型(ARCH):对于一个时间序列而言,在不同时刻可利用的信息不同,而相应的条件方差也不同,利用ARCH模型,可以刻划出随时间变异的条件方差...
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....K.Inflation,”ECONOMETRICA,50,987~1008)提出了自回归条件异方差模型(AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity),简称ARCH模型,并因此而获得2003年诺贝尔经济学奖。
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该类 模型就是Engle提出的自回归条件异方差模型(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model,ARCH),此模型是目前研究这类具有丛集性与异方差 性特征的金融数掘变动规律性的最有效的方法与途径。
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然后,利用自回归条件异方差模型系统研究了我国封闭式基金市场的价格波动特性,分析了基金市场的风险特征。
Then, it studies the characteristic of price volatility and risk in closed-end securities investment fund market by use of ARCH models.
因此,评估可由广义自回归条件异方差(GARCH模型),这可能使避险比率意味着出随时间变化。
Therefore, evaluation could be carried out by means of Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), which could make hedge ratio vary with time.
广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。
The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
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