...in.com豆丁网 cingTheoryAPT），布莱克和斯科尔斯（BlackandScholes）陋1（1973） 的期权定价模型（OptionPricingModel，OPM）理论都保留了某种形式的市场有 效性假设。因此，有效市场假设是传统金融理论体悉的基础。
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汇率时间序列非线性动力学特征及组合预测研究(管理科学与工程专业优秀论文) - docin.com豆丁网 套利定价模型（ArbitragePricingTheoryAPT）、 Black．Scholesd的期权定价模型（OptionPricingModel，OPM）等均是构建在这三大 假设条件之上的。 2．1．1理性投资人假设 理性投资人（RationalInve
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本文在分析了重置期权与带违约风险的期权定价模型的特点基础上，研究了随机时间的重置期权的定价问题。
Basing on the analysis of those models, this paper studies the default risk valuation model, investigates reset option with random time.
1973年提出的Black - Scholes期权定价模型目前仍然广泛使用。
The black-scholes model, for example, which was invented in 1973 to price options, is still used extensively.
在分析R&D项目技术和市场不确定性分布特征的基础上，提出多步骤四项式期权定价模型，用于R&D项目进展评估。
Besed on the analysis of technology and market uncertainty of R&D project, a multi-step quadranomial option pricing model is presented for valuing an ongoing R&D project.
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