欧式期权 (European Options) 即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。 欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具,其价值依赖汇率,可分为看涨和看跌期权。其定义是指在将来的某个特定的时间(到期日),期权的持有者有权力以事先约定的汇率(敲定价)向期权出售者购买/出卖约定数量的货币,并支付购买该项权力的权力金。 2002年12月以来,我国国内银行新开立的外汇期权业务均采用欧式期权交易方式。
...利率;跳扩散模型;欧式期权 [gap=884]keywords:vasicek stochastic interest rate;jumping diffusion model;european options ...
基于1182个网页-相关网页
... European Options Exchange 欧洲期权交易所 (阿姆斯特丹) European style option 欧式期权 European Union 欧洲联盟(欧盟) ...
基于164个网页-相关网页
美式期权和欧式期权 American and European options
美式期权与欧式期权 American option and European option
欧式期权定价模型 European option pricing model
欧式期权与美式期权 European-style American-style
欧式期权定价 european option pricing
不派息欧式认沽期权 non-dividend paying European put option ; haha non-dividend paying European put option
不派息欧式认购期权 non-dividend paying European call option
根据欧式期权平价理论 put-call parity
欧式看涨期权 european call option ; European Option
In 1973, F. Black & M. Scholes had published the famous paper —《Option Pricing and The Corporate liability》in which they had successfully solved the pricing problem of European option.
1973年,F. Black & M. scholes 发表了题为《期权定价与法人义务》的文章,成功求解了欧式期权定价问题。
参考来源 - 特定马氏骨架过程下外汇期权定价模型及其应用·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
使用保险精算法,给出了欧式期权的定价公式。
Using insurance actuary pricing, we gain the European option pricing model.
相对于欧式期权,美式期权是可以提前执行的。
Unlike the European options, the American options can be exercised early.
研究了股票支付红利的跳扩散过程的欧式期权定价模型。
Considering dividend, we establish the option-pricing model with jump-diffusion process.
应用推荐