...取值所能解释的程度,然后验证通过引入序列A的滞后值是否可以提高B的被解释程度,如果是,则称序列A是B的格兰杰成因(Granger Cause),此时A的滞后期系数具有统计显著性。变量是否平稳会影响Granger因果检验。
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格兰杰成因
Granger origin
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